How To Backtest Trading Strategier In Trade

Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes (behandling hastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og Basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta imot sanntid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre forhåndsdefinerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data , støttes flere meglere i institusjonell klassedatabase Entusiastisk strategi for distribusjon av strategier: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert datastyring - QuantRouter - data - og bestillingsruting Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - aktivitetsallokeringsstrategier backtests, blandingsfordeling og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingsstrategier Webbasert backtestingscreening verktøy : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testPioneering i Tomorrows Trading Hvordan fungerer det Bygg Algoritmer i en Browser IDE, Bruk Template Strategier og Free Data Design og test strategien din på våre gratis data, og når du er klar, distribuere den til megling. Kode i flere programmeringsspråk og bruk vår klynge av hundrevis av servere for å kjøre din backtest for å analysere strategien din i aksjer, fx, CFD, opsjoner eller futures markeder. QuantConnect er den neste revolusjonen i kvant trading, kombinere cloud computing og åpen data tilgang. Uovertruffen Speed ​​Harness vår server gård for institusjonelle hastigheter fra din stasjonære datamaskin. Du kan iterere på ideene dine raskere enn du noensinne har gjort før. Massive Data Library Vi tilbyr et massivt gratis 400TB tick oppløsning databibliotek som dekker amerikanske aksjer, opsjoner, futures, grunnlag, CFD og Forex siden 1998. World Class Execution Våre live trading algoritmer er co-lokalisert ved siden av markedet servere i Equinix (NY7) for resilent, sikker og lyn rask utførelse til markedene. Har noen gode ideer Lets teste det ut Start din algoritme Professional Quality, Open Data Library Design strategier med vårt nøye kuraterte databibliotek, som spenner over globale markeder, fra kryss til daglig oppløsning. Dataene oppdateres nesten daglig, slik at du kan sikkerhetskopiere på de aller nyeste dataene, og overlevere bias gratis. Vi tilbyr aksjekursdata som går tilbake til januar 1998 for hvert symbol som handles, totalt over 29.000 aksjer. Prisen er levert av QuantQuote. I tillegg har vi Morning Star Fundamental data for de mest populære 8000 symbolene for 900 indikatorer siden 1998. FOREX amp CFD Vi tilbyr 100 valutapar og 70 CFD-kontrakter som dekker alle store økonomier fra FXCM og OANDA. Data er ved kryssoppløsning, starter april 2007 og oppdateres daglig. Vi tilbyr futures tick handel og sitater data fra januar 2009 til stede, for hver kontrakt handles i CME, COMEX og GLOBEX. Dataene oppdateres ukentlig og leveres av AlgoSeek. Vi tilbyr opsjonshandler og anførselstegn ned til minuttoppløsning, for alle opsjoner som handles på ORPA siden 2007, som dekker millioner av kontrakter. Dataene oppdateres innen 48 timer og leveres av AlgoSeek. Team Collaboration Finn nye venner i samfunnet og samarbeide sammen med teamkodingsfunksjonen Del prosjekter og se koden deres umiddelbart når de skriver. Du kan til og med gi levende tilgang og kontrollere livealgoritmen sammen. Bruk våre interne direktemeldinger for å finne potensielle teammedlemmer for å bli med i styrken. Sikker Intellektuell Eiendom Vårt fokus er å gi deg den best mulige algoritmiske handelsplattformen og beskytte din verdifulle intellektuelle eiendom. Vi vil alltid være en infrastruktur og teknologileverandør først. Når du er klar for live trading, lykkelig, kan du utføre gjennom din mekler. Gjennomfør Leading Brokerages Weve integrert med verdensledende meglerhus for å gi best mulig utførelse og laveste avgifter til samfunnet. Hendelsesdrevne strategier Å designe en algoritme kunne ikke vært enklere. Det er bare to nødvendige funksjoner, og vi tar vare på alt annet. Du initierer bare () din strategi og håndterer de datahendelsene du ba om. Du kan opprette nye indikatorer, klasser, mapper og filer med en nettbasert full C-kompilator og automatisk fullført. Vi er forpliktet til å gi deg den beste mulige algoritmenes designopplevelse. Utnyt ditt potensielle valg til brukere kan få sine strategier presentert for hedgefund-klienter i et gjennomsiktig, profesjonelt strategisk dashbord. Strategier er validert av QuantConnects backtesting og live trading, noe som gir deg en nøytral tredjeparts gjennomgang av kode. Interesserte hedgefunds kan kontakte deg direkte via QuantConnect for å tilby deg sysselsetting eller finansiering for din strategi. Bli med i vårt fellesskap Vi har et av de største kvantitative handelssamfunnene i verden, bygger, deler og diskuterer strategier gjennom vårt fellesskap. Konvertere med noen av de lyseste sinnene i verden som vi undersøker nye rikdommer av vitenskap, matematikk og finans. MultiCharts 10 MultiCharts er en prisbelønt handelsplattform Enten du trenger programvare for dagshandel eller investerer i lengre perioder, har MultiCharts funksjoner som kan bidra til å nå dine handelsmål. High-definition kartlegging, innebygde indikatorer og strategier, ett-klikk trading fra diagram og DOM, høy presisjon backtesting, brute-force og genetisk optimalisering, automatisert utførelse og støtte for EasyLanguage-skript er alle viktige verktøyene til din disposisjon. hoice of brokers og data feeds Valgfrihet har vært drivende ideen bak MultiCharts, og du kan se den i det brede valget av støttede datafeed og meglere. Velg din handelsmetode, test den og begynn å handle med en støttet megler som du liker, fordelene med MultiCharts. I stedet for å fortelle deg det beste verktøyet eller prosessen du kan bruke til backtesting, la meg i stedet fokusere på de største feilene du trenger for å unngå for å gjøre en pålitelig backtest. Dette er noen av de viktigste faktorene du trenger å huske på når du backtesting aksjehandel strategier - Data overfitting: Dette er uten tvil den største feilen de fleste gjør for å skape en strategi som gir spektakulære backtested resultater. Når du oppretter strategien, hvis du begynner å justere parametrene dine på en måte som maksimerer avkastningen, vil den strategien mest sannsynlig mislykkes i liveforhold. Det er 2 måter å overvinne denne testen uten prøving og lage strategier basert på logikk snarere enn ved å justere innspillingsparametere. Forward looking bias: Dette skjer når du bruker data for å generere signaler som ellers ikke ville vært tilgjengelige på det tidspunktet tidligere. Hvis for eksempel en selskaps regnskapsår er mars, og du bruker inntjeningsdataene for foregående år 1. april, er det svært sannsynlig at selskapet ikke ville ha annonsert dataene før mai eller juni. Det ville resultere i en fremtidsrettet forspenning. Overlevelsesforstyrrelser. Dette er en av de vanskeligste å legge merke til feil. La oss si at du har en strategi som handler fra en liste med 500 småkapital aksjer basert på noen tekniske indikatorer. Sjansen er at hvis du prøver å få tak i 10 års historisk prisdata for disse 500 aksjene for backtesting, vil du ikke inkludere dataene for alle de aksjene som ble avnotert i den tiårsperioden. Når du tester din strategi, vil du ikke regne med mulige handler som ville ha blitt generert på noen av de dårlige aksjene hvis du faktisk hadde utført denne strategien i den perioden. Rett fokuserer på avkastning. Det er mange parametere som du må vurdere for å bedømme kvaliteten på en strategi. Rent fokus på avkastning kan føre til store problemer. For eksempel, hvis Strategi A gir 10 avkastninger over en bestemt periode med maksimal nedgang på -2, og strategi B gir 12 avkastninger med drawdown på -10, så er B klart ikke en overlegen strategi for A. Det finnes andre viktige parametre slik som nedtelling, suksessrate, skarphet, etc. Markedsvirkning, transaksjonskostnader. Når man ser på muligheten for en strategi, er det svært viktig å vurdere mulige markedsvirkninger av handelen og også transaksjonskostnadene som påløper. Du kan bli fristet til å lage en strategi som buyssells store mengder av noen lav likviditetsaksjer som har en tendens til å gi eksepsjonell avkastning. Men når du går inn i markedet for å gjennomføre denne strategien, vil en stor ordre på en illikvide aksje flytte prisen som du ikke ville ha tatt med i testingen. Også transaksjonskostnader kan også endre avkastningen vesentlig, slik at du alltid bør se på netto overskudd. Data mining. Dette er ganske lik dataoverfittingproblemet. Hvis du torturerer dataene lenge nok, vil det bekjenne noe. Dette er en vanlig spøk blant datavitenskapere som tror at hvis du bruker nok tid, kan du finne et mønster i nesten hvilket som helst sett med data. Det betyr ikke nødvendigvis at dette mønsteret vil være gyldig i fremtiden. Grunnleggende endringer. Det kan veldig godt skje at du finner en strategi som utfører svært godt på tidligere data. Men en fundamental endring i markedsdynamikken kan føre til at den samme strategien svikter i fremtiden. Det er velkjent at nesten enhver god strategi må fortsette å utvikle seg med endrede markedsforhold. Liten tidsramme. Det er avgjørende å teste strategien over en tilstrekkelig lang periode og i endrede markedsforhold. Dette gjelder spesielt for aksjemarkedsstrategier som kan fungere svært godt i et oksemarked, men vil tørke ut bankkontoen din i et sidelengs eller bjørnmarked. Det er mange andre ting å vurdere når backtesting. Men til slutt er den eneste måten å sikre at en strategi fungerer i liveforhold, å teste den i liveforhold. (Ansvarsfraskrivelse: Jeg er medstifter av Tauro Wealth. Utsikten som presenteres her er bare mine personlige meninger og er kun til orientering.) Tauro Wealth er et finansielt teknologiselskap (Tauro Wealth) som ønsker å løse problemene som står overfor detaljhandel investorer i India. Vi håper å gi omfattende langsiktige investeringsløsninger til en brøkdel av tradisjonelle kostnader. 4.5k Vis middot View Oppvoter middot Ikke for reproduksjon Flere svar nedenfor. Relaterte spørsmål Hva er gode måter å backtest en handelsstrategi på og hvordan å gjøre det Er det noen fem beste aksjehandelsteknikker eller strategier Hva er den beste aksjemarkedet Hva er de beste måtene for en ferskere å være et proff på handelsmarkedet. beste strategi for å investere og handle for en ny aktør på aksjemarkedet Hva er den beste programvaren for backtesting futures strategier Hva er det beste meglerfirmaet for nybegynnere Hvilke er de beste bankene i India for å gjøre handel i aksjemarkedet Hva er de første skrittene til investere i det indiske aksjemarkedet Hva er den beste online-programvare for backtesting porteføljeallokeringsstrategier Jeg vil lære aksjehandel. Hva er de beste måtene å handle om? Hva er aksjen til å kjøpe nå i India? Algoritmisk handel: Hva er noen backtesting servicestools Hva er den beste måten å sette opp for suksess i børshandel Hvordan kan jeg kjøpe Snapchat-aksjer i India Javier Gonzalez . Investeringsforvalter Oracle Fund LP Ed Seykota bruker C. Det kan være mer arbeid å skrive din backtesting fra stratch, men det gir fordelen at ingen andre får tilgang til dine signaler. Noen programvare kommuniserer for quotupdatesquot og hva som ikke er tilbake til morsskipet og meglerne kan ende opp med å kjenne dine strategier og handel mot dem. Avhengig av tidshorisonten din og stopper, kan dette ikke engang være et problem. Hvis du er fast bestemt på å bruke et lettere språk enn C, kan du prøve å bruke en åpen en, ikke proprietær, slik at du ikke er beholdt til handelsprogramvareselskapet. 17,1k Visninger middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for Reproduksjon Stort spørsmål Dessverre er backtesting-komponenten i alle detaljhandelsorienterte programmer som ninjatrader, tradestation, esignal, etc, all crap. Du kan absolutt ikke stole på det. Resultatene er verk av fiksjon kuttet fra hele klut. Du må enten bygge ditt eget backtesting miljø (Andreas Clenow039s blogg etter tråder har noen artikler om dette) Eller du kan bruke en av flere skybaserte løsninger. Quantopian ser ganske bra ut, og Quantconnect er et lignende produkt. Akkurat nå, fra begynnelsen, ser I039d på Quantopian. 11.5k Vis middot Vis Upvotes middot Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp derivater lærer som bor i NYC. Det er ganske mange meglere som gir backtesting til klienter som en del av deres klientprogramvaresuite. Men oftere enn ikke, de er svarte bokser i den forstand at du ikke vet hvordan beregningene er gjort. Deretter er det gratis backtesters på nettet. Men IMO du får det du betaler for. Frittstående programvare kan undersøkes på: Backtesting Software Listen inneholder backtesting programvare inkludert i et meglerfirma verktøy, men det har også frittstående programvare. Hvis du handler for å leve (dine egne penger eller noen andre), er det min preferanse å bruke frittstående programvare. Håper det er nyttig. 1,5k Visninger middot View Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Det er ingenting som er bedre enn Amibroker når det gjelder Backtesting. Det er et av de mest allsidige verktøyene for Trading systemutvikling og testing. Den har en veldig robust backtest og optimaliseringsmaskin ut av esken. I tillegg gir det også tilpasset backtester-grensesnitt som bruker som du kan spille rundt standard backtest-regler og beregninger. Ta en titt på de få artiklene som dreier seg om Amibroker backtesting: 2.8k Vis middot View Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon