Testing Trading Strategier In Excel

Bruke Excel til Back Test Trading Strategies Hvordan tilbake test med Excel Ive gjort en god del handelsstrategi back testing. Ive brukte sofistikerte programmeringsspråk og algoritmer, og Ive har også gjort det med blyant og papir. Du trenger ikke å være en rakettforsker eller en programmerer for å teste mange tradingstrategier. Hvis du kan bruke et regnearksprogram som Excel, kan du prøve å test mange strategier. Målet med denne artikkelen er å vise deg hvordan du kan teste en handelsstrategi med Excel og en offentlig tilgjengelig datakilde. Dette burde ikke koste deg mer enn tiden det tar å gjøre testen. Før du begynner å teste noen strategi, trenger du et datasett. I det minste er dette en rekke datatider og priser. Mer realistisk trenger du datetime, åpne, høye, lave, lukkede priser. Du trenger vanligvis bare tidskomponenten i dataserien hvis du tester intradag trading strategier. Hvis du vil jobbe sammen og lære å tilbakestille testen med Excel mens du leser dette, følg deretter trinnene som jeg skisserer i hver seksjon. Vi trenger å få noen data for symbolet som vi skal tilbake testen. Gå til: Yahoo Finance I feltet Enter symbol (er) skriv inn: IBM og klikk GO Under Quotes på venstre side klikk på Historiske priser og skriv inn datointervallene du vil ha. Jeg valgte fra 1 jan 2004 til 31 des 2004 Bla ned til bunnen av siden og klikk Last ned til regneark Lagre filen med et navn (for eksempel ibm. csv) og til et sted du senere kan finne. Klargjøre data Åpne filen (som du lastet ned over) ved hjelp av Excel. På grunn av den dynamiske naturen på internett, kan instruksjonene du leser over, og filen du åpner, ha endret seg når du leser dette. Når jeg lastet ned denne filen så de øverste få linjene slik ut: Du kan nå slette kolonnene du ikke skal bruke. For testen som jeg skal gjøre, vil jeg bare bruke datoen, åpne og lukk verdier så jeg har slettet høy, lav, volum og adj. Lukk. Jeg sorterte også dataene slik at den eldste datoen var første og den siste datoen var nederst. Bruk Data-gt Sorter menyalternativene for å gjøre dette. I stedet for å teste en strategi som sådan, vil jeg prøve å finne dagen i uken som ga den beste avkastningen hvis du fulgte en kjøpsåpning og selg den nært strategien. Husk at denne artikkelen er her for å introdusere deg til hvordan du bruker Excel til å prøve teststrategier. Vi kan bygge videre på dette fremover. Her er ibm. zip-filen som inneholder regnearket med dataene og formlene for denne testen. Mine data ligger nå i kolonne A til C (Dato, Åpne, Lukk). I kolonne D til H har jeg plassformler for å bestemme avkastningen på en bestemt dag. Skriv inn formlene Den vanskelige delen (med mindre du er en Excel-ekspert) jobber ut formlene som skal brukes. Dette er bare et spørsmål om praksis og jo mer du trener de flere formlene du vil oppdage, og jo mer fleksibilitet vil du ha med testingen. Hvis du har lastet ned regnearket, ta en titt på formelen i celle D2. Det ser slik ut: Denne formelen kopieres til alle de andre cellene i kolonnene D til H (unntatt den første raden) og trenger ikke justeres etter at den er kopiert. Jeg forklarer kort formelen. IF-formelen har en tilstand, sann og falsk del. Tilstanden er: Hvis ukedag (konvertert til et tall fra 1 til 5 som matcher mandag til fredag) er det samme som uken i første rad i denne kolonnen (D1) da. Den sanne delen av setningen (C2-B2) gir oss bare verdien av Lukk - Åpen. Dette indikerer at vi kjøpte Åpen og solgt Lukk, og dette er vår fortjeneste. Den falske delen av erklæringen er et par doble anførselstegn () som ikke plasserer noe i cellen hvis ukedag ikke matches. Skiltene til venstre for kolonnebrevet eller radnummeret låser kolonnen eller raden slik at når den kopierte den delen av cellehenvisningen, endres ikke. Så her i vårt eksempel, når formelen er kopiert, vil referansen til datacellen A2 endre radnummeret hvis den kopieres til en ny rad, men kolonnen vil forbli i kolonne A. Du kan neste formlene og lage unormalt kraftige regler og uttrykk. Resultatene nederst på ukedagskolonnene har jeg lagt opp noen sammendragsfunksjoner. Spesielt gjennomsnitt og sum funksjoner. Disse viser oss at i 2004 var den mest lønnsomme dagen for å gjennomføre denne strategien på en tirsdag, og dette ble tett fulgt av en onsdag. Da jeg testet Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategien og skrev den artikkelen, brukte jeg en meget lignende tilnærming med et regneark og formler som dette. Målet med denne testen var å se om utløp fredager var generelt bullish eller bearish. Prøv det. Last ned noen data fra Yahoo Finance. last det inn i Excel og prøv formlene og se hva du kan komme med. Legg inn dine spørsmål i forumet. Lykke til og lønnsom strategi hunting06172013 Nyeste versjon av TraderCode (v5.6) inneholder nye tekniske analyseindikatorer, punkt-og-figur kartlegging og strategi backtesting. 06172013 Nyeste versjon av NeuralCode (v1.3) for Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverer strekkoder i kontorapplikasjoner og inneholder et tillegg for Excel som støtter massegenerering av strekkoder. 06172013 InvestmentCode, en omfattende pakke med finansielle kalkulatorer og modeller for Excel, er nå tilgjengelig. 09012009 Lansering av gratis investering og finansiell kalkulator for Excel. 0212008 Utgivelse av SparkCode Professional - tillegg for å lage oversikter i Excel med sparklines 12152007 Kunngjøring av ConnectCode Duplicate Remover - et kraftig tillegg for å finne og fjerne duplikatoppføringer i Excel 09082007 Lansering av TinyGraphs - åpen kildekode tillegg for å lage sparklines og små diagrammer i Excel. Strategi Backtesting i Excel Strategi Backtesting Expert Backtesting Expert er en regnearksmodell som lar deg opprette handelsstrategier ved hjelp av tekniske indikatorer og kjører strategiene gjennom historiske data. Utførelsen av strategiene kan da måles og analyseres raskt og enkelt. Under backtesting-prosessen går Backtesting Expert gjennom de historiske dataene på rad på rad fra topp til bunn. Hver spesifisert strategi vil bli evaluert for å avgjøre om inngangsbetingelsene er oppfylt. Hvis vilkårene er oppfylt, vil en handel bli innført. På den annen side, hvis utgangsvilkårene er oppfylt, vil en posisjon som ble oppgitt tidligere bli avsluttet. Ulike variasjoner av tekniske indikatorer kan genereres og kombineres for å danne en handelsstrategi. Dette gjør Backtesting Expert til et ekstremt kraftig og fleksibelt verktøy. Backtesting Expert Backtesting Expert er en regnearksmodell som lar deg opprette handelsstrategier ved hjelp av tekniske indikatorer og kjører strategiene gjennom historiske data. Utførelsen av strategiene kan da måles og analyseres raskt og enkelt. Modellen kan være oppsett for å gå inn i lange eller korte posisjoner når visse forhold oppstår og avslutte posisjonene når et annet sett av betingelser er oppfylt. Ved å handle automatisk på historiske data, kan modellen bestemme lønnsomheten i en handelsstrategi. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Start Backtesting Expert Backtesting Expert kan startes fra Windows Start Menu-Programmer - TraderCode - Backtesting Expert. Dette lanserer en regnearkmodell med flere regneark for å generere tekniske analyseindikatorer og kjøre tilbake tester på de ulike strategiene. Du vil merke at Backtesting Expert inkluderer mange kjente regneark som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput og ChartOutput fra Technical Analysis Expert-modellen. Dette gjør at du kan kjøre alle dine tilbakemeldinger tester raskt og enkelt fra et kjent regnearkmiljø. 2. Velg først nedlastingsdatabladet. Du kan kopiere data fra eventuelle regneark eller kommaseparerte verdier (csv) - filer til dette regnearket for teknisk analyse. Formatet på dataene er som vist i diagrammet. Alternativt kan du referere til Dataoverføringsdatabladet Last ned for å laste ned data fra kjente datakilder som Yahoo Finance, Google Finance eller Forex for bruk i Backtesting Expert. 3. Når du har kopiert dataene, gå til AnalysisInput-regnearket og klikk på Analyser og BackTest-knappen. Dette vil generere de ulike tekniske indikatorene i AnalysisOutput-regnearket og utføre backtesting på strategiene angitt i StrategyBackTestingInput-regnearket. 4. Klikk på StrategyBackTestingInput regnearket. I denne opplæringen trenger du bare å vite at vi har angitt både lange og korte strategier ved å bruke bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Vi skal gå inn på detaljer om å spesifisere strategier i neste del av dette dokumentet. Diagrammet nedenfor viser de to strategiene. 5. Når tilbakertestene er fullført, blir utdataene plassert i AnalysisOutput, TradeLogOutput og TradeSummaryOutput-regnearkene. AnalysisOutput-regnearket inneholder de fulle historiske prisene og de tekniske indikatorene på aksjen. Under tilbakertestene, hvis vilkårene for en strategi er oppfylt, vil informasjon som kjøpesum, salgspris, provisjon og profitt bli registrert i dette regnearket for enkel referanse. Denne informasjonen er nyttig hvis du liker å spore gjennom strategiene for å se hvordan lagerposisjonene blir angitt og utgått. TradeLogOutput-regnearket inneholder et sammendrag av handler utført av Backtesting Expert. Dataene kan enkelt filtreres for å bare vise data for en bestemt strategi. Dette regnearket er nyttig for å bestemme det samlede resultatet eller tapet av en strategi på forskjellige tidsrammer. Den viktigste utgangen av back-testene er plassert i TradeSummaryOutput-regnearket. Dette regnearket inneholder den samlede fortjenesten til strategiene som utføres. Som vist i diagrammet nedenfor genererte strategiene en total fortjeneste på 2.548,20 ved å lage totalt 10 handler. Av disse handler er 5 lange posisjoner og 5 er korte posisjoner. Ratio-winloss på mer enn 1 indikerer en lønnsom strategi. Forklaring til de forskjellige regnearkene Denne delen inneholder en detaljert forklaring av de forskjellige regnearkene i Backtesting Expert-modellen. The DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput og ChartOutput-regneark er de samme som i Technical Analysis Expert-modellen. Dermed vil de ikke bli beskrevet i denne delen. For en fullstendig beskrivelse av disse regnearkene, se avsnittet Teknisk analyse ekspert. StrategyBackTestingInput regneark Alle inngangene for backtesting inkludert strategiene er oppgitt ved hjelp av dette regnearket. En strategi er i utgangspunktet et sett med forhold eller regler som du vil kjøpe i en aksje eller selge en aksje. For eksempel kan det være lurt å utføre en strategi for å gå Long (kjøp av aksjer) hvis 12 dagers glidende gjennomsnitt av prisen krysser over 24 dagers glidende gjennomsnitt. Dette regnearket jobber sammen med de tekniske indikatorene og prisdataene i AnalysisOutput-regnearket. Derfor må de bevegelige gjennomsnittlige tekniske indikatorene genereres for å kunne ha en handelsstrategi basert på glidende gjennomsnitt. Det første innspillet som kreves i dette regnearket (som vist i diagrammet nedenfor), er å angi om du vil avslutte alle handler ved slutten av testperioden. Tenk på scenariet der forholdene for kjøp av lager har skjedd, og Backtesting Expert inngikk en lang (eller kort) handel. Men tidsrammen er for kort og har avsluttet før handel kan møte utgangsvilkårene, noe som resulterer i at noen bransjer ikke blir sluppet når backtestingsøkten slutter. Du kan sette dette til Y for å tvinge alle handler til å bli avsluttet på slutten av backtestingsøkten. Ellers blir handlingene igjen åpnet når backtesting avslutter. Strategier Maksimalt 10 strategier kan støttes i en enkelt tilbaketest. Diagrammet nedenfor viser inngangene som kreves for å angi en strategi. Strategi Initials - Dette inngangen aksepterer maksimalt to alfabeter eller tall. Strategiinitiativene brukes i AnalysisOutput og TradeLog-regnearkene for å identifisere strategiene. Lang (L) Kort (S) - Dette brukes til å indikere om du skal legge inn en lang eller kort stilling når inntaksbetingelsene for strategien er oppfylt. Innskrivningsbetingelser En lang eller kort handel vil bli oppgitt når innskrivningsbetingelsene er oppfylt. Innskrivningsbetingelsene kan uttrykkes som et formeluttrykk. Formeluttrykket er saksfølsomt, og det kan gjøre bruk av Funksjoner, operatører og kolonner som beskrevet nedenfor. crossabove (X, Y) - Returnerer True hvis kolonne X krysser over kolonne Y. Denne funksjonen kontrollerer tidligere perioder for å sikre at en crossover faktisk har skjedd. crossbelow (X, Y) - Returnerer True hvis kolonne X krysser under kolonne Y. Denne funksjonen kontrollerer tidligere perioder for å sikre at en crossover faktisk har skjedd. og (logicalexpr,) - boolsk og. Returnerer True hvis alle de logiske uttrykkene er sanne. eller (logicalexpr,) - Boolean Or. Returnerer True hvis noen av de logiske uttrykkene er sanne. daysago (X, 10) - Returnerer verdien (i kolonne X) for 10 dager siden. previoushigh (X, 10) - Returnerer den høyeste verdien (i kolonne X) de siste 10 dagene inkludert i dag. previouslow (X, 10) - Returnerer laveste verdien (i kolonne X) de siste 10 dagene inkludert i dag. Operatører større enn like Ikke lik større enn eller lik Tillegg - Subtraksjon Multiplikasjon Divisjonskolonner (fra AnalysisOutput) A - Kolonne AB - Kolonne BC .. .. YY - Kolonne YY ZZ - Kolonne ZZ Dette er den mest interessante og fleksible delen av oppføringen forhold. Det tillater at kolonner fra AnalysisOutput-regnearket blir spesifisert. Når backtestene utføres, vil hver rad fra kolonnen bli brukt til evaluering. For eksempel betyr A 50 hver av radene i kolonne A i analysen. Utgavens regneark vil bli bestemt om det er større enn 50. AB I dette eksemplet , hvis verdien i kolonne A i AnalysisOutput-regneark er større enn eller lik verdien av kolonne B, vil inngangsbetingelsen bli oppfylt. og (A B, CD) I dette eksemplet, hvis verdien i kolonne A i AnalysisOutput-regneark er større enn verdien av kolonne B, og verdien av kolonne C er større enn kolonne D, vil inngangsbetingelsen bli oppfylt. crossabove (A, B) I dette eksemplet, hvis verdien av kolonne A i AnalysisOutput-regneark krysser over verdien av B, vil inngangsbetingelsen bli oppfylt. crossover betyr at A opprinnelig har en verdi som er mindre enn eller lik B, og verdien av A blir senere større enn B. Utgangsvilkår Utgangsvilkårene kan benytte Funksjoner, Operatører og Kolonner som definert i inngangsbetingelsene. I tillegg kan det også benytte variabler som vist nedenfor. Variabler for Avgangsvilkår resultat Dette er definert som salgspris minus kjøpesummen. Salgsprisen må være større enn kjøpesummen for å få fortjeneste. Ellers vil fortjenesten bli null. tap Dette er definert som salgspris minus kjøpesummen når salgsprisen er lavere enn kjøpesummen. profitpct (salgspris - kjøpesum) kjøpesum Note. salgspris må være større enn eller lik kjøpesum. Ellers vil profitpct være null. Losspct (salgspris - kjøpesum) Kjøpskurs Note. salgspris må være mindre enn kjøpesummen. Ellers vil losspct være null. Eksempler profitpct 0.2 I dette eksemplet, hvis fortjenesten i prosent av prosent er større enn 20, vil utgangsvilkårene bli oppfylt. Kommisjonen - Kommisjonen i prosent av handelsprisen. Hvis handelsprisen er 10 og Kommisjonen er 0,1, vil kommisjonen være 1. Prosentvis provisjon og provisjon i dollar vil bli oppsummert for å beregne total provisjon. Kommisjonen - Kommisjonen i dollar. Prosentvis provisjon og provisjon i dollar vil bli oppsummert for å beregne total provisjon. Antall aksjer - Antall aksjer som skal kjøpes eller selges når strategier for opptakseksjon i strategien er oppfylt. TradeSummaryOutput-regneark Dette er et regneark som inneholder et sammendrag av alle handler utført under tilbakertestene. Resultatene er kategorisert i Long and Short Trades. En beskrivelse av alle feltene finner du nedenfor. Sum ProfitLoss - Sum fortjeneste eller tap etter provisjon. Denne verdien beregnes ved å summere alle overskudd og tap av alle handler simulert i tilbaketestet. Sum ProfitLoss før Kommisjonen - Totalresultat eller tap før provisjon. Hvis provisjon er satt til null, vil dette feltet ha samme verdi som Total ProfitLoss. Total kommisjon - Totalt provisjon kreves for alle handler simulert under tilbaketestet. Totalt antall handler - Totalt antall handler utført under simulert tilbaketest. Antall vinnende handler - Antall handler som gir fortjeneste. Antall tapende handler - Antall handler som gir tap. Prosent av vinnende handler - Antall vinnende handler delt på Totalt antall handler. Prosent tapende handler - Antall tapende handler delt på Totalt antall handler. Gjennomsnittlig vinnende handel - Den gjennomsnittlige verdien av fortjenesten til de vinnende handler. Gjennomsnittlig tap av handel - Den gjennomsnittlige verdien av tapene av tapende handler. Gjennomsnittlig handel - Den gjennomsnittlige verdien (fortjeneste eller tap) av en enkelt handel med simulert tilbaketest. Største vinnende handel - Resultatet av den største vinnende handel. Største tap av handel - Tapet på den største miste handelen. Forholdet gjennomsnittlig vindkraftutslipp - Gjennomsnittlig vinnende handel dividert med gjennomsnittlig tapende handel. Ratio winloss - Summen av alle fortjenesten i vinnende handler divideres med summen av alle tapene i tapende handler. Et forhold på mer enn 1 indikerer en lønnsom strategi. TradeLogOutput regneark Dette regnearket inneholder alle handler simulert av Backtesting Expert sortert etter datoen. Det lar deg zoome inn i en bestemt handel eller tidsramme for å bestemme lønnsomheten til en strategi raskt og enkelt. Dato - Datoen hvor en lang eller kort posisjon er angitt eller avsluttet. Strategi - Strategien som brukes til å utføre denne handel. Posisjon - Posisjonen til handelen, enten lang eller kort. Handel - Angir om denne handelen er å kjøpe eller selge aksjer. Aksjer - Antall aksjer handlet. Pris - Prisen hvor aksjene er kjøpt eller solgt. Komm. - Total provisjon for denne handel. PL (B4 Comm.) - Gevinst eller tap før provisjon. PL (Avt. Comm.) - Gevinst eller tap etter provisjon. Cum. PL (Avt. Comm.) - Kumulativ fortjeneste eller tap etter provisjon. Dette beregnes som kumulativ total fortjeneste fra første handelsdag. PL (på sluttposisjon) - Gevinst eller tap når stillingen er stengt (avsluttet). Både inngangskommisjonen og avgangskommisjonen vil bli regnskapsført i denne PL. For eksempel, hvis vi har en lang posisjon der PL (B4 Comm.) Er 100. Forutsatt når posisjonen er innført, blir en 10 provisjon belastet og når stillingen er avsluttet, blir en annen provisjon på 10 ladet. PL (på avsluttende posisjon) er 100-10 - 10 80. Både provisjonen for å gå inn i stillingen og avslutte posisjonen regnskapsføres på stillingen i nærheten. Tilbake til TraderCode Teknisk Analyse Programvare og Tekniske IndikatorerBack testing Trader Excel Kjøp i dag (nedenfor) og send oss ​​din bestillings-ID og hev over 70,00 verdt av GRATIS programvare back-testing Excel selges kun som en del av Trader Excel-pakke Besøk utviklerens nettsted for mer som Denne back-testing Excel, en del av Trader Excel Package, er et tillegg for back-testing trading strategier i Microsoft Excel. Det gjør det mulig å teste og evaluere end-of-day trading strategier ved hjelp av historiske data. Brukere kan bruke VBA (Visual Basic for Applications) til å bygge strategier for Back Testing Excel. VBA kunnskap er imidlertid valgfritt - i tillegg til å bruke VBA-konstruerte handelsregler, kan du opprette handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte back-testing-koder. Back-testing Excel-detaljer Tilbake Testing Excel støtter avansert funksjonalitet, for eksempel pyramidering (endring av stillingsstørrelse under åpen handel), kortvarig posisjonsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing (du kan handle på dagens eller morgendagens åpne, lukkede, høye eller lave priser). En slik funksjonalitet gjør det mulig å bygge kvotaturalquot trading strategier og forhindrer deg i å sette dine strategier i kvoter. Quot Back Testing Excel skaper informative og svært detaljerte strategi test prestasjonsrapporter. Hver rapport har syv faner: Sammendragsrapport - De viktigste resultatene for back-testing i en kompakt form Data Series Report - Handler, egenkapital og profittdynamik vist i tabeller og diagramformater Handlerapport - Handler gruppert etter posisjoner Handler (kronologisk) Rapporter - Handler i kronologisk rekkefølge Signalrapport - alle signaler produsert av en strategi og deres resultater (rekkefølge behandlet eller ikke) Innstillingsrapport - alle konfigurasjonsinnstillinger Strategikoderapport - inneholder rå strategisk kode. AutoFiltering Trades, Trades (kronologisk) og Signalsrapporter har et AutoFiltreringsalternativ som, når det er implementert, kan produsere mer raffinerte rapporter. Filtrering er en rask og enkel måte å finne og arbeide med en delmengde av data på en liste. En filtrert liste viser bare rader som oppfyller kriteriene du angir for en kolonne. I motsetning til sortering, omorganiserer ikke filmen en liste. I stedet skjuler den midlertidig radene du ikke vil vises. Når du aktiverer AutoFilter, vises pilene til høyre for kolonnemerkene i den filtrerte listen. AutoFilter kan for eksempel brukes til å vise bare korte handler, lønnsomme handler eller handler utført etter en bestemt dato, eller bare de signalene som resulterte i handel. Funksjonsoversikt: Enkel strategisk opprettelse Strategikode kan utvikles ved hjelp av Excel eller VBE (Visual Basic Environment) 7-siders informativ og detaljert strategitestprestasjonsrapport Egenkapasitetssporing (innledende kapital og provisjoner) Separate lengre og korte posisjonbegrensninger Pyramidingstøtte Til backtest trading strategi, Back Testing Excel iterates gjennom alle rader med historiske data, utfører strategisk kode for hver rad av data. Strategikoden består av disse grunnleggende byggeblokkene: Oppretter Selges Signaldag er en dagreferanse til tidligere dager i dette formatet: I dag - N. For eksempel vil CL (I dag - 1) returnere Yerdags Sluttpris, CL (I dag) eller CL vil returnere dagens avsluttende pris. UpperCell er en øvre celle (cellen med en etikett) i kolonnen av verdier som du ønsker å bruke i strategikoden. For eksempel vil RNG (quotG1quot, Today) returnere verdier fra celler under quotG1quot-cellen. NumberOfShares er antall aksjer som skal kjøpes eller selges. SpecialOrder er kommandoen til BuySell til spesialpris, forskjellig fra standard. For eksempel vil Buy (100, quotOpenquot) kommandoen utføre en ordre for å kjøpe 100 aksjer (kontrakter) til åpningsprisen. back-testing prinsipper Det er to måter å lage strategier: Handelsregler er programmert i et regneark. Denne måten er mer tidkrevende, men krever ingen spesiell kunnskap - kun grunnleggende kunnskap om Microsoft Excel. Handelsregler er programmert ved hjelp av VBA (Visual Basic for Applications) og lagret i en spesiell modul i en arbeidsbok. Denne måten er mindre tidkrevende, men krever grunnleggende kunnskaper om VBA. Her er et eksempel på en handelsregel: Selg om dagens åpen er større enn dagens lukk, ellers kjøp. Vi kan innse denne regelen på to måter: 1. Program handelsregelen ved hjelp av et regneark. Som du kan se, er regelen IF (B2gtE2quotSellquotquotBuyquot) lokalisert i hver celle og produserer buysell-signaler. Back Testing Excel kode generert for denne strategien kan brukes til å produsere buysell signaler i andre regneark. 2. Program handelsregelen ved hjelp av VBA. Det er ingen regler i regnearket, bare historiske data. Handelsregler er skrevet ved hjelp av VBA og lagret i en spesiell modul back-testing Excel selges kun som en del av Trader Excel-pakke Besøk utviklerens nettsted for mer som dette